تداول ثنائي خوارزمية الخيار

الوسم: الخيارات الثنائية.

خوارزمية خيارات التداول 2.

في هذا الجزء الثاني من سلسلة التداول خيارات خوارزمية نحن & # 8217؛ سوف ننظر بشكل وثيق في عوائد الخيار. خاصة في الجمع بين أنواع الخيارات المختلفة للحصول على الربح مصممة خصيصا المنحنيات والمخاطر. تجار الخيارات يعرفون مجموعات مع أسماء مضحكة مثل & # 8220؛ الحديد كوندور & # 8221؛ أو & # 8220؛ بوترفلي & # 8221؛، ولكنك & # 8217؛ لا تقتصر عليها. مع بعض الحيل يمكنك إنشاء الأدوات المالية الاصطناعية من أي الممتلكات المطلوبة & # 8211؛ على سبيل المثال & # 8220؛ الخيارات الثنائية & # 8221؛ مع أكثر من 100٪ عامل دفع تعويضات. مواصلة القراءة & # 8220؛ خوارزمية خيارات التداول 2 & # 8221؛

الخيارات الثنائية: احتيال أو فرصة؟

نحن مؤخرا نحصل على المزيد والمزيد من العقود لترميز استراتيجيات الخيارات الثنائية. وهو ما يعطينا ضمير سيئ قليلا، حيث أن هذه الخيارات مفهومة على نطاق واسع بأنها مخطط لفصل التجار السذاجة عن أموالهم. والسماسرة في الواقع لا يوجد انطباع جيد في نظرة أولى. وينظم البعض في قبرص تحت عنوان وهمية، والبعض الآخر لا ينظم على الإطلاق. أنها تنتشر قصص ملفقة عن أرباح ضخمة مع الروبوتات أو مناطق العد. ويقال أنها تلاعب منحنيات سعرها لمنعك من الفوز. وإذا كنت لا تزال تفعل، وبعض يرفضون دفع، وتختفي في نهاية المطاف دون أن يترك أثرا (ولكن مع أموالك). هذا هو القصص التي تسمع عن وسطاء الخيارات الثنائية. هي الخيارات الثنائية لا شيء ولكن احتيال؟ أم أنها توفر فرصة خفية حتى أن سماسرة في كثير من الأحيان لا يعرفون؟ مواصلة القراءة & # 8220؛ الخيارات الثنائية: احتيال أو فرصة؟ & # 8221؛

خوارزمية خيارات التداول 1.

على الرغم من العديد من الميزات المثيرة للاهتمام من الخيارات، التجار الخاص نادرا ما الاستفادة منها (بالطبع أنا & # 8217؛ م يتحدث هنا من الخيارات الجادة، وليس الخيارات الثنائية). ربما خيارات لا تحظى بشعبية بسبب سمعتها من كونها معقدة. أو بسبب عدم وجود دعم من قبل معظم أدوات البرمجيات التجارية. أو بسبب علامات الأسعار من الأدوات القليلة التي تدعمها والبيانات التاريخية التي تحتاجها للتداول حسابي. واتيفر & # 8211؛ قمنا مؤخرا بعدة عقود برمجة لأنظمة تداول الخيارات، وفوجئت أنه حتى الأنظمة البسيطة بدا أنها تنتج أرباحا متسقة نسبيا. تبدو خيارات البيع بشكل خاص أكثر ربحا من التداول & # 8216؛ التقليدية & # 8217؛ الصكوك. هذه المقالة هي الأولى من سلسلة مصغرة عن كسب المال مع تداول الخيارات الحسابية.

الخيارات 101.

يتم شرح الخيارات على العديد من المواقع وفي العديد من الكتب التجارية، لذلك هنا & # 8217؛ مجرد لمحة سريعة. والخيار هو عقد يمنح صاحبه الحق في شراء (خيار خيار البيع) أو بيع (خيار البيع) أصلا ماليا (السعر الأساسي) بسعر ثابت (سعر الإضراب) في أو قبل تاريخ محدد (تاريخ انتهاء الصلاحية) . إذا كنت تبيع قصير (كتابة) خيارا، يمكنك & # 8217؛ أخذ الجانب الآخر من التجارة. حتى تتمكن من إدخال موقف في 4 طرق مختلفة: شراء مكالمة، شراء وضع، بيع قصيرة مكالمة، بيع قصيرة وضعت. وهذا مع كل مزيج ممكن من أسعار الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية.

قسط هو السعر الذي تدفعه أو جمع لشراء أو بيع خيار. وهو أقل بكثير من سعر الأسهم الأساسية. أسواق الخيارات الرئيسية عادة ما تكون سائلة، حتى تتمكن من شراء أي وقت، كتابة، أو بيع خيار مع أي سعر الإضراب معقول وتاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان السعر الحالي الحالي (السعر الفوري) لخيار المكالمة فوق سعر الإضراب، فإن الخيار هو في المال؛ وإلا فإنه & # 8217؛ ق من المال. العكس هو الصحيح لخيارات وضع. في-- المال هو جيد بالنسبة للمشتري وسيئة للبائع. ويمكن ممارسة الخيارات في المال ويتم بعد ذلك تبادل للالأساسية في سعر الإضراب. الفرق بين البقعة والإضراب هو أرباح المشتري وخسارة البائع. يمكن ممارسة خيارات النمط الأمريكي في أي وقت، خيارات النمط الأوروبي فقط عند انتهاء الصلاحية.

لا يمكن ممارسة الخيارات خارج المال، على الأقل ليس في الربح. لكنها لا قيمة لها، لأنها لا تزال لديها فرصة للسير في المال قبل انتهاء الصلاحية. وتعتمد قيمة الخيار على تلك الفرصة، ويمكن حسابها للخيارات الأوروبية من السعر الفوري، والإضراب، والانتهاء، ومعدل العائد الخالي من المخاطر، ومعدل توزيعات الأرباح، والتقلب الأساسي مع صيغة بلاك سكولز الشهيرة. هذه القيمة هي أساس علاوة الخيار. قد ينحرف قسط حقيقي قليلا بسبب العرض والطلب، ومحاولات لاستباق اتجاه السعر الأساسي & # 8217؛ s.

عن طريق عكس الصيغة مع عملية تقريب، ويمكن حساب التقلب من قسط الحقيقي. هذا التقلب الضمني هو كيف تتوقع السوق أن تتذبذب الكامنة في المرة القادمة. والمشتقات الجزئية لقيمة الخيار هي الإغريق (دلتا، فيغا & # 8211؛ دون & # 8217؛ ر معرفة ما هي الرسالة اليونانية أن & # 8217؛ s من المفترض أن يكون & # 8211؛ وثيتا). أنها تحدد في أي اتجاه، ومدى قوة، سوف تتغير القيمة عندما تتغير معلمة السوق.

هذا كل المعلومات الأساسية اللازمة لخيارات التداول. بالمناسبة، انها مثيرة للاهتمام لمقارنة أداء استراتيجيات من الكتب التجارية. في حين أن الفوركس أو أنظمة تداول الأسهم الموصوفة في تلك الكتب هي في الغالب بطابقين وتفقد بالفعل في باكتست بسيط، فإنه ليس كذلك مع أنظمة الخيار. وغالبا ما يفوزون في الاختبارات الخلفية. وهذا على الرغم من أنني & # 8217؛ م متأكد من أن ما يقرب من أي مؤلف قد باكتستد حقا لهم. هل مؤلفو كتاب تداول الخيارات أكثر ذكاء من مؤلفي الكتاب التجاريين الآخرين؟ ربما، ولكننا & # 8217؛ سوف نرى أن هناك تفسير بديل.

لماذا خيارات التداول على الإطلاق؟

فهي أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة في التجارة، وتحتاج إلى صيغة نوبل الحائز على جائزة لحساب القيمة التي بخلاف ذلك سيكون ببساطة اختلافا في سعر الدخول والخروج. على الرغم من كل هذا، خيارات توفر العديد من المزايا الرائعة على الأدوات المالية الأخرى:

رافعة مالية عالية. مع 100 $ يمكنك شراء سوى عدد قليل من الأسهم، ولكن خيارات عدة مئات من الأسهم. المخاطر الخاضعة للمراقبة. يمكن لموقف قصير في سهم مسح حسابك. مواقف في خيارات يمكن أن تكون ذكية مجتمعة للحد من المخاطر في أي طريقة المرجوة. وعلى عكس وقف الخسارة انها & # 8217؛ ق حد المخاطر الحقيقية. أبعاد إضافية. أرباح الأسهم تعتمد فقط على ارتفاع أو انخفاض الأسعار. ويمكن تحقيق أرباح الخيار مع ارتفاع التقلب، وتقلب الانخفاض، وتحرك الأسعار في نطاق، من نطاق، أو أي سلوك آخر يمكن تخيله. النار وننسى. تنتهي صلاحية الخيارات، لذلك لا تحتاج إلى خوارزمية لإغلاقها (إلا إذا كنت ترغب في بيعها أو ممارستها في ظروف خاصة). وأنت تدفع أي لجنة الخروج لخيار انتهت صلاحيته. ميزة البائع. بسبب قسط، يمكن للخيارات لا تزال تنتج ربحا للبائع حتى لو التحركات الأساسية في الاتجاه الخاطئ.

تتطلب أخلاقيات القراصنة أنك لا تدعي شيئا ما فحسب، بل تثبت ذلك. للحصول على دراية الخيارات، واسمحوا & # 8217؛ ق وضع المطالبة الأخيرة، ميزة البائع، للاختبار:

هذا هو بسيط جدا نظام التداول الخيار. فإنه يكتب عشوائيا الدعوة أو وضع خيارات ويبقي المواقف مفتوحة حتى تنتهي. بسبب وضع / الدعوة العشوائية هو الاتجاه الملحد. قبل النظر في تفاصيل الرمز، فقط تشغيله في وضع [اختبار] بضع مرات (أنت & # 8217؛ سوف تحتاج زورو الإصدار 1.53 أو أعلى). ستلاحظ أن النتيجة مختلفة في أي وقت، ولكنها غالبا ما تكون إيجابية من السلبية، على الرغم من طرح العمولة من الربح. نتيجة نموذجية:

يمكنك أن ترى أن معظم الصفقات الفوز، ولكن عندما يخسرون، فإنها تفقد كبيرة. الآن عكس الاستراتيجية وشراء الخيارات بدلا من بيعها: استبدال إنتيرشورت () من إنتيرلونغ (). تشغيله مرة أخرى بضع مرات (السيناريو يحتاج حوالي 3 ثوان ل باكتست). سترى الآن أن النتيجة غالبا ما تكون سلبية & # 8211؛ في الواقع تقريبا أي وقت.

يبدو أن الخيارات، على الأقل اختبار تجسس العقود، في الواقع صالح البائع. هذا يشبه إلى حد ما التوقعات الإيجابية للمراكز الطويلة في الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، أو مؤشر الآجلة، ولكن الخيار خيارات البائع هو أقوى ومستقلة عن اتجاه السوق. قد يفسر جزء كبير من النتائج الإيجابية لأنظمة الخيارات في تداول الكتب. لماذا هناك المشترين الخيار ثم على الإطلاق؟ وغالبا ما يتم شراء الخيارات ليس من أجل الربح، ولكن كتأمين ضد اتجاهات الأسعار غير المواتية من الكامنة. ولماذا هو ميزة البائع لا المحجوبة بعيدا عن أسماك القرش السوق؟ ربما بسبب عدم وجود تداول خوارزمي مع خيارات كثيرة، ولأن هناك على أي حال المزيد من الحيتان من أسماك القرش في الأسواق المالية.

وظائف للخيارات.

يمكننا أن نرى أن تداول الخيارات و باكتستينغ يتطلب بضع وظائف أكثر من مجرد تداول الكامنة. وبدون خيارات، سيتم تخفيض نفس نظام التداول العشوائي إلى هذا السيناريو القصير:

تتطلب الخيارات (على الأقل) ثلاث وظائف إضافية:

يقوم داتالود (1، & # 8221؛ SPY_Options. t8 & # 8243؛، 9) بتحميل بيانات الخيارات التاريخية من الملف & # 8220؛ SPY_Options. t8 & # 8221؛ في مجموعة بيانات. تتضمن بيانات الخيارات ليس فقط أسعار الطلب والعطاء، ولكن أيضا سعر الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ونوع & # 8211؛ وضع أو الاتصال، الأمريكية أو الأوروبية & # 8211؛ من أي خيار، وبعض نادرا ما تستخدم بيانات إضافية مثل الفائدة المفتوحة. وعلى عكس بيانات الأسعار التاريخية، تكون بيانات الخيارات مكلفة عادة. يمكنك شرائه من البائعين مثل إيفولاتيليتي. ولكن هناك & # 8217؛ s وسيلة بديلة للحصول عليه مجانا، والتي سوف & # 8217 سوف تصف أدناه.

يسرد العمود المركزي أسعار إضراب مختلفة وتواريخ انتهاء الصلاحية، والأجزاء اليمنى واليسرى هي أسعار الطلب والعطاء وأحجام طلبات الشراء للدعوات المخصصة لهم (يسار) ووضع الخيارات (يمين). الأسعار للسهم الواحد. فإن عقد الخيار يغطي دائما عددا معينا من الأسهم، وعادة 100. لذلك يمكنك أن ترى في القائمة أعلاه أنك سوف تحصل على 15 $ قسط عند كتابة خيار دعوة سبي تنتهي في الأسبوع المقبل (03 فبراير 2017) مع 230 $ سعر الإضراب. إذا فاز سبي & # 8217؛ ر فوق $ 230 حتى ذلك التاريخ، و $ 15 هي الربح الخاص بك. إذا كان ريسد إلى 230 $ و 10 سنتا ويتم ممارسة الخيار (يحدث تلقائيا عندما تنتهي في المال)، لا تزال تحتفظ 5 $. ولكن إذا ارتفع فجأة إلى 300 $ (ربما أعلن ترامب جدران جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكلها تدفع من قبل نفسه)، عليك أن تتحمل خسارة 6985 $.

تعرض الصورة 54 عقدا، ولكن هذا ليس سوى جزء صغير من سلسلة الخيارات، نظرا لوجود العديد من تواريخ انتهاء الصلاحية وأسعار الإضراب المتاحة. سلسلة خيارات سبي يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 10،000 خيارات مختلفة. يتم تحميلها جميعا إلى جهاز الكمبيوتر مع وظيفة كونتراكتيوبديت أعلاه، والتي يمكن أن يستغرق ذلك بضع ثوان لإكمال.

العقد (النوع، 30، برايسكلوز ()) خيارا محددا من سلسلة الخيارات التي تم تنزيلها سابقا. نوع (بوت أو كال)، والأيام حتى انتهاء (30)، والإضراب (برايسكلوس () هو السعر الحالي من الكامنة) هي معلومات كافية لتحديد أفضل خيار المناسب. لاحظ أنه للحصول على أسعار الإضراب الصحيحة في باكتست، قمنا بتحميل بيانات الأسعار الأساسية مع العلم أونادجوستيد. أسعار الإضراب دائما غير معدلة.

بمجرد اختيار العقد، إنتيرلونغ المقبل () أو إنتيرشورت () يشتري أو يبيع الخيار في السوق. إن الشرط إذا () يتحقق من أن العقد متاح وتاريخ انتهاء صلاحيته يختلف عن التاريخ السابق (لضمان تداول العقود المختلفة فقط). حدود الدخول أو التوقف أو الربح سوف تعمل كالمعتاد، فإنها الآن تنطبق فقط على قيمة الخيار، والعلاوة، بدلا من السعر الأساسي. ويفترض باكتست أنه عند ممارسة الخيار أو انتهاء صلاحيته في المال، يتم بيعها مباشرة على الفور، ويتم حجز الربح في حساب المشتري وخصم من حساب البائع. إذا كان الخيار تنتهي من المال، والموقف تختفي فقط. لذلك نحن لا نهتم بالخروج من المواقف في هذه الاستراتيجية. وبصرف النظر عن تلك الاختلافات، فإن خيارات التداول تعمل تماما مثل تداول أي أداة مالية أخرى.

استراتيجيات الخيار باكتستينغ.

هنا & # 8217؛ s طريقة سهلة للحصول على الأغنياء. فتح حساب يب وتشغيل برنامج يسجل سلاسل الخيارات وأسعار العقود في فترات دقيقة واحدة. هذا ما فعله بعض بائعي البيانات في السنوات الخمس الماضية، والآن هم عزيزون بيع كنوز البيانات الخاصة بهم. على الرغم من أنه يمكنك بسهولة دفع عدة آلاف من الدولارات لبضع سنوات & # 8217؛ ق سلاسل الخيارات من الأسهم الرئيسية، وأنا لست متأكدا من الذي يملك حقا حقوق الطبع والنشر من هذه البيانات & # 8211؛ البائع، وسيط، وتبادل، أو المشاركين في السوق؟ قد تكون هذه منطقة رمادية قانونية. على أي حال، تحتاج البيانات التاريخية لتطوير استراتيجيات الخيارات، وإلا لم تتمكن من باكتست لهم.

هنا & # 8217؛ s طريقة للحصول عليه مجانا ودون أي مشاكل قانونية:

هذا السيناريو هو أطول قليلا من البرامج النصية زورو المعتادة أن أشر هنا، لذلك فزت & # 8217؛ ر شرح ذلك بالتفصيل. أنه يولد سلاسل الخيار الاصطناعي لأي يوم من 2018-2017، ويخزن لهم في ملف البيانات التاريخية. يتم احتساب أسعار اخليار من السعر األساسي، والتقلب، ومعدل الفائدة احلالي اخلالي من املخاطر، ومعدل توزيعات األرباح. ويستخدم ثلاثة نطاقات لأسعار الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية في أي يوم جمعة من ال 180 يوما القادمة. تحتاج R تثبيت لتشغيله، وأيضا حزمة روانتليب لحساب القيم الخيار. يتم وصف جميع وظائف في دليل زورو. العائد () الدالة ترجع معدل العائد الحالي من أذون الخزانة الأمريكية، و كونتراكتفال () بحساب قسط من خلال حل المعادلة التفاضلية مع جميع المعلمات الخيار. شفرة المصدر لكلا الدوال يمكن العثور عليها في العقد. ج تشمل ملف.

بسبب بطيئة المعادلة التفاضلية حلالا وعدد كبير من الخيارات، السيناريو يحتاج عدة ساعات لإكمال. هنا & # 8217؛ s مقارنة البيانات التي تم إنشاؤها مع بيانات خيارات سبي الحقيقي:

الخط الأزرق هي أسعار الخيار الاصطناعي، والخط الأسود هي الأسعار الحقيقية التي تم شراؤها من بائع بيانات الخيارات، على حد سواء لمدة 3 أسابيع عقود الجاسوس مع 10 نقطة بقعة بقعة الإضراب. يمكنك أن ترى أن الأسعار تتطابق بشكل جيد للغاية. هناك بعض الاختلافات الصغيرة التي قد تكون عشوائية جزئيا، والناجمة جزئيا عن الشذوذ في العرض والطلب. للاستراتيجيات التي تستغل تلك الشذوذ & # 8211؛ والتي تشمل جميع الاستراتيجيات القائمة على التقلبات الضمنية & # 8211؛ أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية تحتاج أسعار الخيارات التاريخية الحقيقية. بالنسبة لاستراتيجيات الخيارات التي تستغل فقط تغيرات الأسعار أو تقلب البيانات الأساسية، فإن البيانات الاصطناعية ستفعل على الأرجح. انظر، قراءة هذه المادة حتى النهاية حفظت بالفعل لك بضعة آلاف من الدولارات.

استنتاج.

خيارات وخيارات مجموعات يمكن استخدامها لإنشاء الأدوات المالية الاصطناعية مع خصائص مثيرة جدا للاهتمام. من المرجح أن تكون استراتيجيات الخيارات، وخاصة خيارات البيع، مربحة أكثر من غيرها من الاستراتيجيات. استراتيجيات الخيار الخوارزمي هي قليلا، ولكن ليس أكثر تعقيدا بكثير من الاستراتيجيات مع الأدوات المالية الأخرى.

I & # 8217؛ لقد شملت جميع البرامج النصية في مخزن البرنامج النصي 2017، وأيضا مجموعة البيانات التاريخية مع معدلات العائد (وإلا كنت في حاجة الى جسر كواندل أو زورو S لتحميلها). ستحتاج إلى زورو 1.53 أو أعلى، والذي يتوفر حاليا ضمن & # 8220؛ بيتا & # 8221؛ رابط من صفحة التحميل زورو. رسالة الخطأ من النسخة زورو مجانا حول جسر كواندل غير معتمد يمكن تجاهلها، وذلك بسبب معدلات العائد المدرجة سوف تشغيل البرنامج النصي ومع ذلك.

في المقالة التالية نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية ننظر عن كثب في القيم الخيار وفي أساليب الجمع بين الخيارات للحد من المخاطر أو التداول يتراوح السعر التعسفي. تلك المجموعات مع أسماء مضحكة مثل & # 8220؛ الحديد كوندور & # 8221؛ أو & # 8220؛ بوترفلي & # 8221؛ غالبا ما يشار إليها باستراتيجيات الخيارات، ولكنها ليست & # 8211؛ فهي مجرد أدوات مالية مصطنعة. كيف تتاجر بها هو ما يصل الى استراتيجية حقيقية. بعض استراتيجيات الخيار بسيطة، ولكن مربحة باستمرار سيكون موضوع المادة الثالثة من هذه السلسلة المصغرة.

49 أفكار حول & لدكو؛ خوارزمية خيارات التداول 1 & رديقو؛

مادة مثيرة جدا للاهتمام! لدي خيار واحد نظام التداول التلقائي التي تم إنشاؤها من قبل المطورين زورو (عمل عظيم بالمناسبة) وأنه من المهم جدا أن نرى، أن استراتيجيتي يولد نتائج مماثلة لاستراتيجية الخاص & # 8220؛ عشوائي & # 8221؛. وإنني أتطلع إلى المقالات القادمة من هذه السلسلة المصغرة.

أود أن أسأل، هل لديك أي فكرة إذا كان سيتم ترجمة كتابك إلى اللغة الإنجليزية في أي وقت قريب؟ أحب قراءة الكتاب.

أنا & # 8217؛ م مهتمة تماما في هذه المقالات سلسلة مصغرة. واسمحوا لي أن أعرف المقبل واحد من هذه السلسلة.

شكرا & # 8211؛ نعم، ومن المقرر إصدار كتاب الإنجليزية، وأنا فقط يجب أن تجد بعض الوقت لمراجعة الترجمة الخام. أندرس: يمكنك إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك في حقل الاشتراك على اليمين.

مقالة لطيفة، أود أن أسألك ما هي الكتب الجيدة أو حيث يمكنني أن أتعلم التجارة مع الخيارات. شكر.

أنا على حق، رهات تلك الأسعار الاصطناعية والحقيقية تتعلق نوع من & # 8220؛ الاصطناعية & # 8221؛ الخيار الذي تم تقديمه كسلسلة متداولة من الخيارات الحقيقية مع أقرب تاريخ انتهاء الصلاحية وتغيير الإضراب ديناميكيا (اعتمادا على السعر الأساسي)؟

إنفستوبيديا و تاستيتريد لديها بعض الدروس ومقاطع الفيديو حول الخيارات. - انها لا تدحرجت على سلسلة، ولكن سلسلة الخيار مع ضربات مختلفة وتاريخ انتهاء الصلاحية، تماما كما هو الحال في الحياة الحقيقية. وإلا فإن الاختبار الخلفي لن يكون واقعيا.

عندما تقوم بمقارنة الأسعار الاصطناعية بالأسعار الحقيقية، هل تستخدم إضراب أجهزة الصراف الآلي؟ النقطة الكاملة، بالنسبة لي، من باكتستينغ استراتيجية التداول الخيار مقابل البيانات الخيار الحقيقي هو أن في الأجنحة سوف يكون ضمنيا أكثر بكثير من تلك التي ولدت بشكل مصطنع.

كانت الضربات المستخدمة حوالي 10 نقاط إيتم.

نشكرك على نشر هذه المقالة المثيرة للاهتمام. هل لي أن أعرف متى سيتم نشر المادتين الأخريين من هذه السلسلة المصغرة؟

عندما أحصل على بعض الوقت & # 8230؛ 🙂

ما المادة لطيفة! تبدو نتائج نظام التداول العشوائي مشابهة لمؤشر كبوي S & أمب؛ P 500 بوتوريت ومن المنطقي.

شكرا جزيلا على هذا المقال! كان مجرد التفكير في هذا في اليوم الآخر.

أنا أحب هذا بلوق & # 8217؛ ق المقالات كثيرا. أنا أتداول حاليا 1 سنة انتهاء خيارات المكالمة من أسهم محددة.

مشكلتي الأكبر مع & # 8220؛ ميزة البائع & # 8221؛ أنه يتناقض مع & # 8220؛ المخاطر التي تسيطر عليها & # 8221؛ بيان.

& # 8220؛ شيء غالبا ما يخلط بين المستثمرين هو ما إذا كان أو لم يكن قصيرة مكالمة وطويلة وضعت هي نفسها. بشكل حدسي، وهذا قد يجعل بعض الشعور، منذ المكالمات ويضع العقود المقابلة تقريبا، ولكن يجري قصيرة مكالمة وطويلة وضع ليست هي نفسها. عندما كنت طويلة وضعت، لديك لدفع قسط وأسوأ حالة سيؤدي إلى فقدان فقط قسط. ومع ذلك، عندما كنت قصيرة مكالمة، يمكنك جمع قسط الخيار، ولكن كنت تتعرض لكمية كبيرة من المخاطر & # 8221؛

لذلك عندما تكتب (عارية) يدعو خطر الخاص بك هو غير محدود. فترة انقضاء قصيرة (30 يوما) هو يوفر لك في معظم الحالات، ولكن هذا هو الوهم الذاتي. هذه الطريقة هي مشابهة جدا لعمليات احتيال التداول السير، حيث 99،5٪ من البوتات الوقت الفوز قليلا (e. g قسط المكالمة) مبلغ من المال، ولكن عندما كنت فضفاضة، وكنت خطر كمية كبيرة من المال الخاص بك.

نداء طويل أو وضع خطر التجار محدودة ويختارون من خارج المال الخيارات لمضاعفة أرباحهم وموازية أنها تقلل من فرصة الفوز.

وأود أن تكون مهتمة في ليبس (1+ سنة انتهاء الصلاحية طويلة / خيارات وضع) باكتست.

افعل ذلك. تحميل زورو 1.54 من منتدى المستخدم، باكتست نظام مع ليبس. لهذا تحتاج إلى زيادة & # 8220؛ دايسماكس & # 8221؛ متغير في بيانات توليد البيانات النصية أعلاه إلى 1 سنة (365) أو 2 سنة (2 * 365) لتضمين عقود طويلة الأجل. سيحتاج النص البرمجي بعد ذلك إلى مزيد من الوقت لتوليد البيانات.

منذ خيارات التداول هي ميزة زورو جديدة، أنا & # 8217؛ متساءل إذا كان الجزء أبي الوسيط من دليل (زورو التاجر / دليل / إن / brokerplugin. htm) تم تحديثها بما فيه الكفاية لحساب خيارات المناولة.

أنا & # 8217؛ م يسأل لأنني & # 8217؛ م تحاول كتابة البرنامج المساعد دل ل تراديكينغ (قريبا ليتم تسميته إلى ألي انفست). لديهم مخزونات، صناديق الاستثمار المتداولة، وعقود الخيارات. منخفضة جدا حاجز إلى دخول وسيط كذلك ($ 0 المطلوبة للحصول على الوصول أبي).

بالنسبة للخيارات، قم بتنفيذ وظائف أبي الأساسية بالإضافة إلى 5 وظائف بروكيركوماند: GET_POSITION و GET_OPTIONS و GET_UNDERLYING و SET_SYMBOL و SET_MULTIPLIER.

المادة رائعة، وذلك بفضل لتقاسم، حاولت من التعليمات البرمجية وتحميل البيانات الخيارات عن طريق البرنامج النصي، يبدو كل شيء لتحميل موافق وجعل لي ملف T8 48MB ل سبي ولكن عندما تشغيل البرنامج النصي عشوائي أنا & # 8217؛ ر الحصول على أي الصفقات. في المرة الأولى لقد ركض زورو (I & # 8217؛ م على أحدث إصدار تم تحميلها منذ 3 أيام) حتى حقا غير متأكد ما أنا & # 8217؛ م فعل خاطئ.

أي مساعدة سيكون موضع تقدير وأنا حقا نتطلع إلى الحلقة القادمة في هذه السلسلة آسر 😉

هنا هو إخراج السجل:

خيارات الاختبارسيلراندوم سبي.

أسيت أكونت أسيب.

فترة البار 24 ساعة (متوسط ​​2233 دقيقة)

فترة الاختبار 12.01.2018-01.06.2018 (1270 بار)

فترة الاستعادة 80 بارات (16 أسبوعا)

وضع محاكاة واقعية (الانزلاق 5.0 ثانية)

انتشار 2.0 نقطة (لفة 0.00 / 0.00)

العقود لكل لوت 1.0.

إجمالي الربح / الخسارة 0.00 $ / -0.00 $ (-1p)

متوسط ​​الربح 0.00 $ / السنة، 0.00 $ / الشهر، 0.00 $ / اليوم.

ماكس دراون -0.00 $ -1٪ (مي -0.00 $ -1٪)

إجمالي الوقت المنخفض 0٪ (تاي 0٪)

الحد الأقصى للوقت 0 دقيقة من سبتمبر 2018.

أقصى هامش مفتوح 0.00 $

الحد الأقصى للمخاطر المفتوحة 0.00 $

حجم التداول 0.00 $ (0.00 $ / يار)

تكاليف المعاملة 0.00 $ سبر، 0.00 $ سلب، 0.00 $ رول.

رأس المال مطلوب 0 $

عدد الصفقات 279 (52 / سنة، 1 / ​​أسبوع، 1 / ​​يوم)

النسبة المئوية للفوز 0.0٪

الحد الأقصى للفوز / الخسارة 0.00 $ / & # 8211؛ 0.00 $

متوسط ​​أرباح التجارة 0.00 $ -1 $ p (+ 0.0p / -1. $ p)

متوسط ​​انزلاق التجارة 0.00 $ 1. $ p (+ 0.0p / -1. $ p)

متوسط ​​قضبان التداول 23 (+0 / -23)

أقصى قضبان تجارية 26 (5 أسابيع)

الوقت في السوق 506٪

ماكس الصفقات المفتوحة 6.

أقصى خسارة متتالية 279 (غير مترابطة 279)

العائد السنوي 0٪

نسبة شارب 0.00.

معيار كيلي 0.00.

R2 معامل 1.000.

مستوى الثقة أر دماكس كابيتال.

تحليل محفظة أوبتف بروف فوز / خسارة وغت٪

ومقتطف من ملف السجل & # 8230؛

[1338: فري 13.05.16 19:00] +0 +0 6/271 (206.21)

[سبي :: SC1272] اتصل 20180513 204.0 0@3.5713 غير متداولة اليوم!

[سبي :: SC1272] منتهي الصلاحية 1 اتصل 20180513 204.0 0 @ 207: +0.00 أت 19:00:00.

[1339: مون 16.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.96)

[1340: الثلاثاء 17.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (206.46)

[1341: ويد 18.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.44)

[1342: ذو 19.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.06)

[سبي :: SC4278] ورايت 1 كال 20180624 205.0 0@3.4913 أت 19:00:00.

[1343: فري 20.05.16 19:00] +0 +0 6/272 (204.92)

[سبي :: SP1773] وضع 20180520 208.0 0@4.2851 لا تداول اليوم!

[سبي :: SP1773] منتهية الصلاحية 1 ضع 20180520 208.0 0 @ 204: +0.00 أت 19:00:00.

[1344: مون 23.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (205.51)

[1345: الثلاثاء 24.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (206.17)

[1346: ويد 25.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (208.67)

[1347: الخميس 26.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (209.44)

[سبي :: SC4779] ورايت 1 كال 20180701 209.0 0@3.7358 أت 19:00:00.

[1348: الجمعة 27.05.16 19:00] +0 +0 6/273 (209.53)

[سبي :: SP2274] وضع 20180527 208.0 0@3.3622 لا تتداول اليوم!

[سبي :: SP2274] منتهية الصلاحية 1 ضع 20180527 208.0 0 @ 209: +0.00 أت 19:00:00.

[1349: الثلاثاء 31.05.16 19:00] +0 +0 5/274 (210.56)

[سبي :: SC2775] الغلاف 1 اتصل 20180531 207.0 0@2.2309: +0.00 في 19:00:00.

[سبي :: SC3276] كوفر 1 كال 20180531 205.0 0@5.1843: +0.00 أت 19:00:00.

[سبي :: SP3777] الغلاف 1 ضع 20180531 206.0 0@0.8602: +0.00 في 19:00:00.

[سبي :: SC4278] كوفر 1 كال 20180531 205.0 0@4.9463: +0.00 أت 19:00:00.

[سبي :: SC4779] كوفر 1 كال 20180531 209.0 0@2.8347: +0.00 أت 19:00:00.

[1350: ويد 01.06.16 19:00] +0 +0 0/279 (209.12)

أرى أن يتم فتح جميع المواقف مع حجم صفر، كما لو كنت قد حددت عدد العقود إلى 0. هل استخدمت البرنامج النصي غير المعدل من مستودع؟

أنا & # 8217؛ م باستخدام ملف OptionsSimulate. c مباشرة من ملف مضغوط.

لقد قمت بتثبيت R ومكتبات كوانتليب وجسر R يبدو أن تعمل بشكل جيد كذلك.

الجزء العلوي من الملف.

سترينغ فلنام = & # 8220؛ هيستوري \\ SPY_SimOptions. t8 & # 8221 ؛؛

فار ستريكيماكس [3] =؛ // 3 نطاقات ضربة مع خطوات مختلفة.

فار ستريكستيب [3] =؛ // ستيبويدثس للنطاقات الثلاثة.

إنت دايسماكس = 180؛

فار بيداسكسبريد = 2.5؛ // عرض التسعير / الطلب في المئة.

فار ديفيدند = 0.02؛

إنت تايب = 0؛ // أور أوروبية، أو فيوتشر.

لوكباك = 21؛ // للتقلب.

أنا & # 8217؛ م آسف للأسئلة n00b، وأدواتها للاهتمام حقا وأنظمة وكنت أرغب في محاولة الخروج بعض ينتشر الائتمان الرأسي باستخدام هذا الرمز كأساس على سبي وربما بعض الصكوك الأخرى!

انها ليست مسألة مستجد، بل هو في الواقع خطأي. أرى فقط أنني & # 8217؛ نسي لضبط خيارات مضاعف في البرنامج النصي. هذا لا يهم مع النسخة زورو السابقة منذ المضاعف كان 100 افتراضيا، ولكن يجب الآن تعيين لأن الخيارات يمكن أن يكون مضاعفات مختلفة جدا.

I & # 8217؛ لقد صحح النص البرمجي أعلاه. شكرا لإعلام لي!

نعم كان ذلك!

الحصول على نتائج العودة الآن، وذلك بفضل جزيلا لمساعدتكم جكل.

أنا & # 8217؛ م الآن لوضع 1MM $ في حساب وتجارة هذا الطفل 😉

هل لديك أي فكرة عندما سوف تحصل على العمل على بقية المواد في هذه السلسلة؟

يبدو أن الرمز أدناه لا يعمل بعد الآن.

يتكامل ملف كسف SPY. csv مع هذا المحتوى:

QECx05، عنوان ورل الذي طلبته غير صحيح. الرجاء استخدام عنوان ورل التالي بدلا من ذلك: / أبي / v3 / داتاسيتس /: database_code /: dataset_code.

عذرا، في الواقع كان هذا الملف من كواندل، وتحتاج إلى اشتراك مدفوع.

من ياهو أحصل على الخطأ يمكن & # 8217؛ ر تحميل سبي من ياهو.

أي شخص لديه نفس المشكلة؟

أعتقد أن كلهم ​​يواجهون نفس المشكلة، حيث غيرت ياهو بروتوكولها الأسبوع الماضي. إذا واجهت مشاكل من هذا القبيل، والبحث عن حل ليس فقط على بلدي بلوق، ولكن لأول مرة في منتدى زورو:

شكرا لكم على هذه المعلومات المفيدة عن أنظمة التداول الآلي!

أنا & # 8217؛ م جميلة جديدة لهذا ولكن أعتقد أن هذا هو صفقة أكبر بكثير مما جعله الصوت:

وGT. هناك بعض الاختلافات الصغيرة التي قد تكون عشوائية جزئيا، والناجمة جزئيا عن الشذوذ في العرض والطلب. بالنسبة للاستراتيجيات التي تستغل تلك الحالات الشاذة ستحتاج إلى بيانات تاريخية حقيقية.

وجود تقلب دقيق ضروري. وبدون ذلك، أنت لست مجرد كتابة استراتيجية لا تستغل تلك الحالات الشاذة، فأنت تكتب واحدة تتجاهلها تماما. انها قابلة للمقارنة لتوليد سعر السهم عن طريق اختيار رقم عشوائي على أساس توزيع الاحتمالات في الأسابيع السابقة & # 8217؛ أسعار أو تمهيد جميع أكبر التحركات.

تستند أسعار الخيارات إلى التوقعات حول المستقبل ولكن (ما لم أسيء فهم شفرتك)، فإنك تقوم بتسعيرها استنادا إلى الماضي. سوف تكون الاختلافات أكثر وضوحا على أوندرلينجس غير سبي، وخاصة حول وقت الأرباح (يقول آبل، مسفت أو غوغ).

وأجد أيضا صعوبة في التفكير في استراتيجية لا تستغل الفرق بين التقلب الضمني والفعلي. حتى دلتا 16/5 وضعت انتشارا على سبي يعمل فقط وكذلك لأنه لأن الرابع هو أعلى بكثير مما ينبغي أن يكون.

نعم، التغييرات سعر الخيار بسبب توقع تقلب، ربما عندما نهج أخبار الشركة، ينتمي إلى الشذوذ المذكورة. القاعدة العامة هي: بالنسبة للشذوذ التي لها أيضا تأثير على الكامنة يمكنك استخدام الأسعار الاصطناعية. بالنسبة إلى الحالات الشاذة التي تؤثر فقط على الخيارات، ولكن ليس العناصر الأساسية، ستحتاج إلى شراء بيانات خيارات تاريخية حقيقية.

كيف جيدة أن تكون البيانات محاكاة إذا كنت سوف تغيير باربيريود = 1440 ليكون باربيريود = 1؟

نظريا، جيدة أو سيئة كما البيانات اليومية، لأن المبدأ هو نفسه. ولكن لم أجد بعد اختبارات مع 1 دقيقة خيارات البيانات. هذا & # 8217؛ s فظيع الكثير من البيانات.

& # 8220؛ بسبب بطء المعادلة التفاضلية حلالا وعدد كبير من الخيارات، السيناريو يحتاج عدة ساعات لإكمال. & # 8221؛

كم أسرع هل تعتقد أن هذا يمكن أن يكون إذا تم استبدال الأشياء R / كوانتمود C / C ++؟ أنا & # 8217؛ م التفكير في توليد الكثير من البيانات الاصطناعية.

أعتقد أنه _is_ C ++، على الأقل كوانتليب الكامنة مبرمجة في C ++. و R على علوي وربما لا تذكر. المشكلة ليست رمز، ولكن الرياضيات. حل المعادلات التفاضلية عدديا بطيء. بلاك سكولز أسرع بكثير، ولكن للخيارات الأوروبية فقط. إذا كان لديك الكثير حقا من البيانات لتوليد، قد يكون من المنطقي للتحقق من سرعة أساليب تقريب مختلفة للخيارات الأمريكية.

لاحظت تقلب ثابت في 20 في السيناريو أعلاه لتوليد أسعار الخيار الاصطناعية. قد لا يكون هناك حجة لتقلب لتكون المتداول 30 يوما وتحسب بشكل منهجي من الكامنة؟

ماذا تعني مع & # 8220؛ المتداول 30 يوما & # 8221 ؛؟ 20 هي فترة التقلب المعتادة في الحسابات المالية، لأنها تعادل تقريبا شهر واحد. 30 ربما لن يحدث فرقا كبيرا.

يمكنك استخدام تقدير مرة واحدة من التقلب أعتقد: على سبيل المثال 16 ل S & أمب؛ P. ولكن على أساس متجدد فإنه سيكون على نطاق واسع جدا والذي هو بالطبع جزء من السبب في أسعار الخيارات تتغير كثيرا: كما ترتفع التقلبات حتى يفعل سعر الخيار. إذا كنت تستخدم المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما (أو 30) المتداول سوف تحصل على أسعار خيار تركيبية أكثر دقة من مجرد افتراض شقة واحدة لمرة واحدة 16 ل S & أمب؛ P عندما تكون في بعض الأحيان الفعلية قد تكون 10، وأحيانا 30. لم أكن نظرت في العمارة زورو وذلك دون & # 8217؛ ر الآن ما إذا كان معظمها ناقلات، أو نظرة أو ما. وفي كلتا الحالتين سيكون من الممكن تضمين المتوسط ​​المتحرك لليوم ذي الصلة لتقلب الأداة الأساسية بدلا من الرقم الثابت.

ولكن هناك مرة أخرى هذا هو ما تفعله ربما؟ هيستفولوف = فولاتيليتيوف (20) & # 8211؛ ربما هذا هو 20 يوما؟ لا 20٪؟

سؤال ليس بيانا.

على أي حال يبدو قطعة رائعة من البرمجيات. مجرد الذهاب إلى محراث في طريقي من خلال دليل.

نعم، يبدو فول هو سلسلة زمنية. آسف لإزعاجك.

نعم، انها تقلب سنوي من 20 يوما الماضية. إذا كانت 20٪، كنت قد كتبت: هيستفولوف = 0.2.

كلا. فإنه لا & # 8217؛ ر قطع عليه. لا يمكنك استخدام مقياس واحد للتقلب التاريخي لكل شيء بدءا من خيار شهر واحد إلى انتهاء صلاحية 24 شهرا. ولعل المخطط بأكمله غير صالح. على سبيل المثال إيف لمدة سنتين سبس يبلغ حاليا 15٪ + في حين أن خيار تنتهي في الأيام القليلة القادمة هو 5٪ إيش.

قد يكون غير صالح لاستخدام البيانات المصنعة على الإطلاق. إلا إذا كنت التعامل معها كنوع من اختبار مونت كارلو: هذا هو ما قد / كان يمكن أن يحدث / قد يحدث.

أنتوني، السيناريو هو حساب السعر الحالي للخيار. السعر الحالي يعتمد على التقلبات الحالية. ليس على التقلبات منذ 24 شهرا.

يمكنك حساب قيمة الخيارات الأوروبية مع صيغة بلاك سكولز، والخيارات الأمريكية، كما هو الحال في السيناريو أعلاه، مع طريقة التقريب. كلا الأسلوبين عادة استخدام 20 يوما تقلب. طريقة أخذ العينات التقلب يمكن أن تختلف، ولكن 20 يوما هي شائعة جدا لجميع برامج التداول الخيارات التي أعرفها. ويمكنك أن ترى من المقارنة مع الأسعار الحقيقية فوق أن هذه الفترة يعمل بشكل جيد إلى حد ما.

لا، لا يمكنك حساب السعر الحالي للخيار في أي يوم معين بهذه الطريقة. لا توجد طريقة لإعادة إنتاج تقلبات ضمنية بدقة وبالتالي السعر في أي تاريخ معين في الماضي. وهذا هو التقلب الضمني نحن مهتمون، وليس التاريخية. وأنا أتفق تماما على بلاك سكولز بطبيعة الحال واستخداماته ولكن هو عربة قبل الحصان إلى توقع لتوصيل في 20 تقلب اليوم كما في 3 يناير 1985 ونتوقع منه أن يأتي بسعر دقيق كما تداول في الإغلاق في ذلك اليوم ل سبس لأي إضراب معين أو انتهاء الصلاحية.

انها تبحث في الطريق الخطأ حول.

ما يمكنك أن تحاول أن تلعب حولها مع أساليب مختلفة لتقدير ما قد يكون ضمنا المجلد / السعر في 3 يناير 1985 لإضراب معين وانتهاء خيار سبس.

على سبيل المثال قد تستخدم التقلبات التاريخية لمدة 5 أيام لخيار تنتهي في أسبوع و 252 يوم التقلب لخيار تنتهي في السنة. أو قد تنطوي على تقلبات من خلال النظر في مصطلح هيكل العقود الآجلة فيكس من عام 2004. أو على الأقل استخدام مؤشر فيكس نفسه يعود إلى عام 1986 كمدخلات لتقلب 30 يوما.

ومهما فعلت، فلن تنجح في إنتاج أي شيء مثل ما تم تداوله فعليا في اليوم. أو على الأقل ليس بشكل ثابت ودقيق على جميع حالات الإنتهاء والإضرابات.

وأعتقد أن العملية التي تصفها لها قيمة، ولكن نتيجة كل من الأسعار المنتجة والاختبارات الخلفية الناتجة عنها ستكون أقرب إلى عملية كارت موت عشوائية من إلى اختبار الظهر على بيانات الأسعار المتداولة الفعلية.

وأعتقد أنها عملية قيمة ولكن ما ينتج هو سلسلة من الأكوان المتوازية: ما يمكن أن يحدث لاستراتيجية معينة على مدى فترة معينة من الزمن باستخدام التقلبات الضمنية التي قد تكون أو لم يتم تداولها.

آسف أن تكون طويلة ينضب وأنا معجب كل من المنتج الخاص بك والنص أعلاه. لم أكن قد فكرت في توليد أسعار الخيار وهمية لم أكن رأيت المادة ممتازة.

ولكن في رأيي على الأقل تحتاج إلى إعادة النظر في المدخلات الخاصة بك في صيغة بس بقدر التقلب هي المعنية.

وبالمناسبة يرجى أن تدرك جيدا أن معجب المنتج الخاص بك وأفكارك. دون & # 8217؛ ر تخيل أنني أصعب. وبالمثل يرجى عدم & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ تصور أعتقد أنني & # 8220؛ الحق & # 8221؛!

أنا فقط الاستمتاع رحلة والحوار معكم، ونأمل معا يمكننا تحسين بعضنا البعض & # 8217؛ ق فهم هذا الموضوع.

الألغام محدودة!

قل التاريخ الذي تبحث عنه في 7 يناير 1987. في ذلك اليوم كان تقلب سبس التاريخي المحسوب على مدى 20 يوم تداول 15.23. وكانت التذبذبات التاريخية في ذلك اليوم خلال الأيام ال 252 الماضية هي 14.65.

لمدة 5 أيام كان 18.

الآن أقول إنني أحاول & # 8220؛ حساب & # 8221؛ (تخمين) السعر (الذي قد يكون تم تداوله في 7 يناير 1987) لخيار تنتهي في 5 أيام، 20 يوما و 252 يوما. دعونا نفترض أتم.

اشتباهي هو أنه لن يكون من المفيد استخدام 15.23 لجميع حالات انتهاء الصلاحية الثلاثة.

شكرا لك على كلماتك الرقيقة. المالية معقدة. معرفتي هي أكثر محدودية وأنا & # 8217؛ م فاجأ يوميا من بعض النتائج التي لم أكن أتوقع. & # 8211؛ في المثال الخاص بك، التقلب 15.23٪ هو القيمة الصحيحة. إذا كنت تستخدم فترة تقلب أعلى لانتهاء صلاحية أعلى، فإنه يعتمد على ما إذا كان لا يزال التقلب السنوي أو تقلب فقط لفترة أطول. In the latter case the results are off by some factor, in the former case they are based on too old volatility and thus not up to date. & # 8211؛ You’re right about the implied volatility, since it is affected by the difference of theoretical and real option value. So you cannot use the script above for getting it. Otherwise you would just get back some approximation of the current volatility. You need real option prices for IV.

I hope that it’s alright that I discuss this with just a few of my clientele, this will assist.

تجارة خوارزمية.

التداول الخوارزمي: مزايا وعيوب.

High-frequency trading , HFT is the basic form of algorithmic trading on financial markets. This method uses advanced mathematical models for fast trading of securities, arbitrage, futures, binary options, currency pairs. In high frequency trading or trading algorithmic robots, special trading strategies are used, in which computers buy and sell assets within less than a second.

One of the high-frequency trading technologies or trade robots development incentives was the development of the front running strategy, in which various delays in the orders for transactions transfer give an advantage to those who have earlier access to the information. For example, this advantage is provided by the use of communication channels with a smaller delay.

Algorithmic traders have a clear idea of price movements and market structure, otherwise their algorithms would simply not work. The mathematical approach to the technical analysis of the market gives significant advantages, and hence a higher profit.

Advantages of the algorithmic robots:

In fact, it is still there, because a commercial broker is also a human being. The thing is that by using a trading robot, the psychological thing ceases to play a decisive role in trading and fades into the background. Bots do not panic and do not overestimate themselves, unlike live traders.

Market research by technical means.

Algorithmic trader does not need to spend his/her money to accomplish some market research or a decade to learn to trade, looking at the charts, before he/she starts to generate a decent profit. Market research in case of algorithmic trading means the use of special programs that do quickly, efficiently and reliably all the work for trader.

One of the advantages of using a robot is speed. A trading robot can track dozens, hundreds of quotes, produce instantly complicated calculations, make decisions and immediately place bids.

The next positive thing about using trading robots is accuracy. The trading robot does not make mistakes (unless, of course, the error has crept into the program code when it was created), all input and output data can be calculated with an accuracy of several decimal points, if necessary. When submitting an application, robot will not randomly get an extra zero and will not put a comma sign in the wrong place.

Disadvantages of the algorithmic robots:

Complexity of algorithms.

The development and creation of a trading algorithm is a very complicated process, both time and money consuming. The trading robot will accurately execute all the orders according to the set algorithm. It sounds like a pro, but this fact can turn into a con. If the algorithm contains an error or inaccuracy, or the system crashes, the algorithmic robot will still open and close positions according to the set program, even if they lead to the discharge of the deposit. Therefore, the accuracy of the algorithm is very important.

As it has been mentioned earlier, psychological factor in the algorithmic trading fades to the background, but still it is present. So, very often algorithmic traders, especially beginners, begin to interfere into the trading process of their advisers. Here arises a question of trust: if you believe in your robot or not. If you do trust your development, then you can apply it to a real account and in no case interfere with its work until it becomes clear that an error has been made while elaborating the algorithm.

Algorithmic trading is now developing rapidly; the number of transactions opened by trading robots is steadily growing from year to year. This creates a high competition among algorithmic traders and forces to use more sophisticated algorithms. This trend is perfectly evident if you look at the stock markets. Barclay’s systematic trader index is the system trader’s return index.

I was one of the lucky clients who got offered 100% tradable bonus when I created my account with them because the broker said it was earnings season. I’ve heard of others only offered different bonuses but for my case it is 100%. My initial deposit was $500 but with the bonus I got to make more transactions with $1000. The only condition they gave me was not to withdraw my deposit but to use it for my orders. I complied and after 3 weeks I was already making good money with them. My Binary Options broker also assists me with their signals which are strong enough for me to rely some of my trades with them. Of course it’s still my choice whether I want to follow the suggestions but they got my trust after I luckily did not blow my initial account. Withdrawal is also easy they were able to process my withdrawa request within the day except for the bank transfer which takes more than 3 days for me. Other than that their service is really commendable.

Tag: Grid trading.

بناء استراتيجيات أفضل!

ما يكفي من بلوق وظيفة، والأوراق، والكتب التعامل مع كيفية تحسين واختبار أنظمة التداول بشكل صحيح. ولكن هناك القليل من المعلومات حول كيفية الوصول إلى مثل هذا النظام في المقام الأول. غالبا ما يبدو أن الاستراتيجيات الموصوفة قد ظهرت من الهواء الرقيق. هل يتطلب نظام التداول نوعا من الغطاس؟ أو هل هناك نهج منهجي لتطويره؟

هذا المنصب هو الأول من سلسلة صغيرة حيث I & # 8217؛ ليرة لبنانية محاولة طريقة منهجية لبناء استراتيجيات التداول. يتناول الجزء الأول الأسلوبين الرئيسيين لتطوير الاستراتيجية، مع فرضيات السوق ومع دراسة حالة الفرنك السويسري. مواصلة القراءة & # 8220؛ بناء استراتيجيات أفضل! & # 8221؛

مؤشر الدم البارد.

لقد وضعت نظاما تجاريا جديدا. وأدت جميع الاختبارات إلى نتائج مثيرة للإعجاب. لذلك كنت بدأت على الهواء مباشرة. وتراجع بمقدار 2000 دولار بعد شهرين. أو لديك استراتيجية التي عملت لمدة 2 سنوات، ولكن ذهبت ريفنتلي إلى تراجع لا نهاية لها على ما يبدو. الحالات هي مألوفة جدا لأي تاجر ألغو. ماذا الان؟ الاستمرار في الدم البارد، أو سحب الفرامل في حالة من الذعر؟

عدة أسباب يمكن أن تسبب استراتيجية لانقاص المال الحق من البداية. ويمكن أن يكون بالفعل منتهية الصلاحية منذ اختفاء السوق عدم الكفاءة. أو أن النظام لا قيمة له واختبار تزوير من قبل بعض التحيز التي نجت من جميع عمليات التحقق من واقع. أو أنه سحب عادي يجب عليك الجلوس فيه. في هذه المقالة أقترح خوارزمية لاتخاذ قرار في وقت مبكر جدا أم لا التخلي عن نظام في مثل هذه الحالة. مواصلة القراءة & # 8220؛ مؤشر الدم البارد & # 8221؛

سبعة عشر طرق التجارة التي أنا دون & # 8217؛ ر فهم حقا.

عندما بدأت بالتداول الفني، شعرت بدخول المشهد الخيميائي في العصور الوسطى. وهناك العديد من أساليب التجارة الغريبة ومئات من المؤشرات الفنية وأنماط شمعة محظوظ وعدت لمحات في المستقبل، إلا إذا كان من الأصول المالية. كنت أتساءل & # 8211؛ إذا كان واحد منهم من العمل حقا، لماذا سوف تحتاج كل ما تبقى؟ وكيف يمكنك التنبؤ غدا & # 8217؛ ق السعر عن طريق رسم الدوائر والزوايا والخفافيش أو الفراشات على الرسم البياني؟ مواصلة القراءة & # 8220؛ سبعة عشر طرق التجارة التي أنا دون & # 8217؛ ر فهم حقا & # 8221؛

algotrading.

66 & # 32؛ пользователей находятся здесь.

МОДЕРАТОРЫ.

مرحبا بكم في رديت،

الصفحة الأولى للإنترنت.

والاشتراك في واحدة من الآلاف من المجتمعات المحلية.

Это архивированный пост. Вы не можете голосовать или комментировать.

отправлено & # 32؛ 2 года назад автор gratified Student.

تريد إضافة إلى المناقشة؟

помощь правила сайта центр поддержки вики реддикет مود غدلينس связаться с нами.

приложенияи инструменты رديت لأيفون رديت لالروبوت موقع الجوال кнопки.

Использование данного сайта означает، что вы принимаете & # 32؛ пользовательского соглашения & # 32؛ и & # 32؛ Политика конфиденциальности. &نسخ؛ 2018 ريديت инкорпорейтед. Все права защищены.

يتم تسجيل ريديت وشعار ألين علامات تجارية مسجلة لشركة رديت إنك.

وبي. Rendered by PID 87134 on app-394 at 2018-01-11 03:08:09.265206+00:00 running db5806c country code: UA.